Система управления рисками

Не воспринимайте себя гением финансового рынка, даже если это на самом деле так. Даже гений, проснувшись утром не с «той ноги» может натворить кучу глупостей. А если гений не огражден от убытков, то,  что можно говорить о рядовых трейдерах. Для работы с ситуациями неопределенностей вам необходимо знать, что из себя представляет система управления рисками; в дальнейшем вы можете ее модифицировать и дополнить своими правилами. Ниже будут представлены лишь основные идеи этой системы.

Знание основ фундаментального и технического анализа оказывает влияние лишь на процент прибыльных сделок в совокупном объеме операций. Однако, возможна ситуация, когда при отличном результате соотношения неудачных и удачных сделок вы будете постоянно оказываться в убытке. Приведем простейший пример, описывающий эту ситуацию.

Пример: допустим, что 8 из 10 сделок завершаются прибылью и только 2 из 10 приносят убытки, т.е. процент выигрышных сделок составляет 80% (8/10*100 %=80%). Можно сказать, что вы отличный аналитик. Но, если при этом в среднем на одной сделке вы получаете доход в 10 пунктов (в сумме +80 пунктов на 10 сделок) и усредненный убыток в 50 пунктов (итого -100 пунктов на 10 сделок), то вашу торговлю можно рассматривать как убыточную, не обращая внимания на ваши аналитические способности. В данной ситуации вас нельзя назвать успешным трейдером, поскольку хороший трейдер не только может анализировать рынок, но и управлять своими сделками так, чтобы сумма дохода всегда превышала сумму убытков.

Следуя равноправному соотношению между суммой убытков и дохода в расчете на 1 среднюю сделку (отрицательную и положительную соответственно), вы приобретаете возможность работать с вашими деньгами, а не играть. В случае непринятия этого элемента трейдинга, вы обречены на банкротство даже будучи отличным аналитиком, поскольку работа на рынке Forex является ответственной и серьезной деятельностью, а не игрушкой. В противном случае в ближайшем будущем вы просто проиграете депозит и надолго уйдете с рынка Forex, утратив к нему всякую заинтересованность. Чтобы этого не произошло, и ваши надежды оправдались, внимательно подойдите к тому, о чем будет говориться в дальнейшем.

При работе с системой управления рисками необходимо соблюдать следующие принципы:

- заключение 5-ти неудачных сделок подряд не должно вас выбивать «из колеи» ни материально, ни психологически. Сохранить устойчивость в материальном плане вам поможет верный расчет суммы залога под ранее открытые позиции.

- не держите под залогом более 50% своего капитала. Закрывайте сделку при малейшей опасности.

- еженедельно проводите мониторинг вашей торговой деятельности. Используйте при расчетах 3 наиболее важных коэффициента:

1) коэффициент безубыточности (КтБу);

2) коэффициент прибыльных сделок (КтПр);

3) обобщающий показатель деятельности трейдера.

Коэффициент безубыточности необходим, чтобы показать эффективность применяемой вами системы управления финансовыми рисками и соотношение выигранных и проигранных сделок. Коэффициент должен принимать значения больше нуля. Формула имеет следующий вид:

КтБу = СП / КП — (СУ — С*КУ) / КУ, где

КУ — кол-во убыточных сделок за рассматриваемый период;

КП — кол-во прибыльных сделок за расчетный период

СУ — сумма убытков, полученных от сделок;

СП — сумма прибыли, полученной от сделок;

С — стандартный спрэд.

Коэффициент прибыльных сделок показывает ваши аналитические способности. Он должен быть выше 65%. Значения ниже этого порога будут свидетельствовать о скорых перспективах разорения. Формула имеет следующий вид:

КтПр = КП / КС, где

КС — совокупное число сделок за рассматриваемый период;

КП — кол-во прибыльных сделок за рассматриваемый период.

Третий показатель является результирующим коэффициента безубыточности и коэффициента прибыльных сделок. Он призван показать общую успешность деятельности трейдера, которая заключается в его способностях относительно анализа рынка и принятия правильных решений об открытии или закрытии сделок. Формула имеет следующий вид:

КтРаб = КтПр*СП / КП — (1 — КтПр)*(СП/КП — КтБу).

Коэффициент должен принимать значения больше единицы. Рассмотренные выше показатели оценки работы трейдера анализируется не только в статике на какой-то конкретный момент времени, но и в динамике. Если значения какого-то коэффициента имеют тенденцию к ухудшению, то нужно срочно понять причины такого ухудшения и попробовать исправить их до того, пока ваша деятельность не стала приносить огромные убытки.

В заключение следует сказать что «ЛУЧШЕ ОСТАТЬСЯ БЕЗ ДОХОДА, ЧЕМ ПОТЕРЯТЬ ВСЕ ВЛОЖЕННЫЕ СРЕДСТВА».

Возможно вам будет интересно :

• Магазин Izoshop: когда сладкие фантазии обретают реальную форму
• Творчество в бизнесе
• Декинг от Newwood. Доска для террас из древесно-полимерного композита.
• Банковские услуги
• Регистрация права собственности
• Бизнес на производстве и монтаже натяжного потолка
• Ведение бухгалтерии – дело тонкое
• Стабильная экономика в России – залог развития банковских услуг

Вторник, Декабрь 14th, 2010| Рубрика: Форекс.